Titre :	Stochastic evolution systems : linear theory and applications to non-linear filetring
Type de document :	texte imprimé
Auteurs :	B.L. Rosovskii, Auteur
Editeur :	Boston : Kluwer academic publishers
Année de publication :	1990
Collection :	Mathematics and its applications
Sous-collection :	Soviet series num. Vol. 35
Importance :	XVIII-315 p.
Présentation :	ill.
Format :	24 cm
ISBN/ISSN/EAN :	978-0-7923-0037-3
Note générale :	Bibliogr. p. [294]-310. Index
Langues :	Anglais (eng)
Mots-clés :	Stochastic partial differential equations Équations aux dérivées partielles stochastiques Probabilities
Index. décimale :	517.9 Équations différentielles. Équations intégrales. Autres équations fonctionnelles. Équations aux dérivées finies. Calcul des variations. Analyse fonctionnelle
Résumé :	Covering the general theory of linear stochastic evolution systems with unbounded drift and diffusion operators, this book sureys Ito's second-order parabolic equations and explores filtering problems for processes whose trajectories can be described by them.
Note de contenu :	Contents: * Examples and Auxiliary Results. * Stochastic Integration in a Hilbert Space. * Linear Stochastic Evolution Systems in Hilbert Spaces. * Ito'S Second Order Parabolic Equations. * Filtering Interpolation and Extrapolation of Diffusion Processes.

Stochastic evolution systems : linear theory and applications to non-linear filetring [texte imprimé] / B.L. Rosovskii, Auteur . - Boston : Kluwer academic publishers, 1990 . - XVIII-315 p. : ill. ; 24 cm. - (Mathematics and its applications. Soviet series; Vol. 35) .
ISBN : 978-0-7923-0037-3
Bibliogr. p. [294]-310. Index
Langues : Anglais (eng)

Mots-clés :	Stochastic partial differential equations Équations aux dérivées partielles stochastiques Probabilities
Index. décimale :	517.9 Équations différentielles. Équations intégrales. Autres équations fonctionnelles. Équations aux dérivées finies. Calcul des variations. Analyse fonctionnelle
Résumé :	Covering the general theory of linear stochastic evolution systems with unbounded drift and diffusion operators, this book sureys Ito's second-order parabolic equations and explores filtering problems for processes whose trajectories can be described by them.
Note de contenu :	Contents: * Examples and Auxiliary Results. * Stochastic Integration in a Hilbert Space. * Linear Stochastic Evolution Systems in Hilbert Spaces. * Ito'S Second Order Parabolic Equations. * Filtering Interpolation and Extrapolation of Diffusion Processes.